參數最佳化的迷思
文章大意是
太多太多人 將自己寫的程式作參數最佳化...
讓自己的程式避開 盤整 跳空 等因素
讓回測績效變得很好
ex:假設有一個程式是
突破30日均線 作多
跌破 則作空...
30這個數字 是參數...
該程式最佳化後 可能30要改成26...
這時要怎麼辦??改成26..還是跑30...
也許26日均線的回測無懈可擊
但這並不代表未來也是無敵
所以並不建議將30改成26
不論回測時間是半年還是10年都一樣
畢竟過去賺錢 不表示未來會賺...
當然 最重要的還是要了解 該參數的意義..
不要掉進參數的陷阱裡
