對於程式交易瞭解又有多少??
程式交易最大的特點是機械化操作。假設有個想法
昨天收盤價加100點是今日作多價，減100點是今日做空價。
程式碼
if c > ( closed(1) + 100 ) then begin
buy next bar at market;
end;
if c < ( closed(1) - 100 ) then begin
sell next bar at market;
end;
回測
不管在哪一年，程式都是用這模式幫你操作。
指數在9000點這樣做，在4000點也這樣做，沒有例外。
如果指數在不同位置，或是不同市場氣氛
怕賺不到或是被巴而把100點改成50點。
對不起，這變成另一個程式，請把100改成50，然後看看有比較好嗎??
亂改不見得比較好，而且失去機械化操作的意義。
那HTS，TS等等也不用玩了。直接人工下單就好。
這樣回到同樣的問題。程式交易的動機??為什麼要程式交易??
不敢下單，讓該賺的沒賺到??不敢停損，讓不該賠的賠到??
或者是，人工操作畢業幾百次，想找到交易的聖盃??
既然這樣，就要瞭解程式交易的特性，機械化操作。
假設有個程式，照著做，一年獲利100萬。
不過指數9000點的時候，市場一片樂觀
程式要你空，因為受樂觀氣氛影響不敢空。
或是指數在3000點時，程式出現作多訊號
卻因為怕還沒到底，不敢多。
不多說，直接看看這樣有沒有比較好
程式碼 (高於9000不空，低於3000不多)
if c > ( closed(1) + 100 ) and close > 3000 then begin
buy next bar at market;
end;
if c < ( closed(1) - 100 ) and close < 9000 then begin
sell next bar at market;
end;
回測
請問，有比較好嗎??
不要再相信自己那些莫名奇妙"不敢下單"的理由了
這樣亂搞，就算程式一年獲利1000萬你也賺不到。
如果這些莫名奇妙"不敢下單"的想法可帶來獲利
那為什麼要程式交易呢??人工操作不是很好??
確實是有人工操作做的很好的人，但絕對不會是選擇程式是交易的你!!
既然這樣，為何不放手信任自己的程式??
以上的程式碼，主要是說明，產生恐懼的想法不見得比較好。
請不要拿來用，賠錢不負責!!
當然，以過9000多空，破3000不多的情況來說
相信也是有很好的程式，一切只是舉例。
