跟隔日沖的想法類似,有點賭博性質。
進場條件:
當天倒數第二天K線時。
漲跌停時,漲停翻空,跌停翻多。就這樣。
用於波段程式,而且是沒有停損的波段程式(不是多就是空,手中一直有單)
程式碼:
if close > closed(1)*1.065 and h = l and time=XXXX.00 then begin
Sell ("S") next bar at market;
end;
if close < closed(1)*0.935 and h = l and time=XXXX.00 then begin
Buy ("B") next bar at market;
end;
以上Time放上倒數第二跟K線的時間,用在30K,倒數第二根K線是1315
60K,則是1245...以次類推。
拿 SkyElephant 5 實驗:
沒有加漲跌停翻單時回測長這樣
在K線中漲跌停時沒有動作
加了漲跌停翻單後
如圖,交易次數不變。
獲利嘛,微幅上升。
這是一個極度逆勢的策略,漲跌停出現,表示方向一面倒。
這時候逆勢操作,是非常冒險的一件事,而且心臟要很強。
以下是一些個人想法。
第一,這策略不適合出現在"有停損訊號"的波段程式中。
主要是因為,若是做錯邊,很有可能停損,徒增交易次數而且造成損失。
停損後,若是行情方向不變,自己的程式還是會出現訊號。
EX:遇到漲停 -> 翻單,持空單 -> 做錯邊停損,空手 -> 續漲,多單
但若是波段程式是沒有停損訊號,也就是手中不是多單就是空單,不會空手。
遇到漲跌停翻單,做錯邊的話,也是直接翻單
EX:遇到漲停 -> 翻單,持空單 -> 做錯,翻多
直接翻單,可以少一次交易。當然,只要是多翻空空翻多的策略,都是這樣。
第二,心臟真的要強,漲停跌停表示方向一面倒
在這樣極端的行情下,要跟大家持反向單,心理壓力是很大的。
不過,逆勢策略就是這樣,漲多賣,跌深買。
要做逆勢操作,除了要寫的出逆勢操作的程式外,還需要有很大顆的心臟。
不然寫出來也只是好看用的。
第三,其實台指漲跌停的情況並不多見,從以前到現在應該不超過100次。
目前看起來這策略還OK,但過去同樣的情況太少,是否適用於未來,
是需要思考一下的。
不一定是這個策略,不管是哪一個策略,若是用歷史資料回測時
發現同樣的情況過少,其實就要好好考慮一下要不要使用。
畢竟同樣的情況發生次數過少,就算未來一樣有效,
但當下讓人產生質疑是一定的。所以,一切視使用者而定。