2008年10月15日 星期三

漲跌停翻單

這是一個有點冒險的策略。

跟隔日沖的想法類似,有點賭博性質。

進場條件:

當天倒數第二天K線時。

漲跌停時,漲停翻空,跌停翻多。就這樣。

用於波段程式,而且是沒有停損的波段程式(不是多就是空,手中一直有單)

程式碼:

if close > closed(1)*1.065 and h = l and time=XXXX.00 then begin

Sell ("S") next bar at market;

end;

if close < closed(1)*0.935 and h = l and time=XXXX.00 then begin

Buy ("B") next bar at market;

end;


以上Time放上倒數第二跟K線的時間,用在30K,倒數第二根K線是1315

60K,則是1245...以次類推。

拿 SkyElephant 5 實驗:

沒有加漲跌停翻單時回測長這樣


在K線中漲跌停時沒有動作


加了漲跌停翻單後




如圖,交易次數不變。

獲利嘛,微幅上升。

這是一個極度逆勢的策略,漲跌停出現,表示方向一面倒。

這時候逆勢操作,是非常冒險的一件事,而且心臟要很強。


以下是一些個人想法。

第一,這策略不適合出現在"有停損訊號"的波段程式中。

主要是因為,若是做錯邊,很有可能停損,徒增交易次數而且造成損失。

停損後,若是行情方向不變,自己的程式還是會出現訊號。

EX:遇到漲停 -> 翻單,持空單 -> 做錯邊停損,空手 -> 續漲,多單

但若是波段程式是沒有停損訊號,也就是手中不是多單就是空單,不會空手。

遇到漲跌停翻單,做錯邊的話,也是直接翻單

EX:遇到漲停 -> 翻單,持空單 -> 做錯,翻多

直接翻單,可以少一次交易。當然,只要是多翻空空翻多的策略,都是這樣。

第二,心臟真的要強,漲停跌停表示方向一面倒

在這樣極端的行情下,要跟大家持反向單,心理壓力是很大的。

不過,逆勢策略就是這樣,漲多賣,跌深買。

要做逆勢操作,除了要寫的出逆勢操作的程式外,還需要有很大顆的心臟。

不然寫出來也只是好看用的。

第三,其實台指漲跌停的情況並不多見,從以前到現在應該不超過100次。

目前看起來這策略還OK,但過去同樣的情況太少,是否適用於未來,

是需要思考一下的。

不一定是這個策略,不管是哪一個策略,若是用歷史資料回測時

發現同樣的情況過少,其實就要好好考慮一下要不要使用。

畢竟同樣的情況發生次數過少,就算未來一樣有效,

但當下讓人產生質疑是一定的。所以,一切視使用者而定。
HEMiDEMi Technorati Del.icio.us MyShare?犖?貊惜 Yahoo