2008年10月25日 星期六

多交易系統的必要

不斷的思考著,DT寫的這麼漂亮,未來是不是也這麼漂亮??

拿手邊的程式比,DT回測起來是最強的。

至少,在過去快100個月以來是如此。

而且DT回測條件比其他程式嚴格,這是可以確定的。

這樣的條件,照理說要讓使用者(我和DK)很有信心才對。

不過近期的連巴,已經讓DT的折返快到歷史折返。

雖然個人對回測出來的折返沒什麼感覺,但是破這種紀錄還真糟阿。

難道DT的回測是堆出來的海市蜃樓??


所以最近一直在想,是不是要在建立一套當沖系統??

波段+當沖,兩者之間可以互補不足處。就像左手和右手一樣

不過,如果當沖(或波段)系統畢業了!!!那就等於少了一隻手。

雖然說只有一隻手還是可以活的好好的。

但還從兩隻手變成剩一隻手,那種打擊是非常的大的。

若是從兩隻手變成沒有手,更不用說。

所以多系統是必要的。


如果有兩組當沖程式和兩組波段程式,總共4組程式。

隨便兩的組合成一個系統 當沖+當沖 or 當沖+波段 or 波段+波段

能夠全部動起來是不錯,但也許有資金上的考量,啟動部份也行。

在這樣的情況下,就算任何一個程式出問題。

績效不如預期,造成大虧。或是程式根本無法獲利...

遇到這樣的情況,最起碼還有另一個程式。

對整個交易環境還有個人心理比較不會重傷。


基於上述理由,個人認為寫另一個當沖程式的時候到了。

DT4.6應該就是確定版了,我不想再動他了XD
HEMiDEMi Technorati Del.icio.us MyShare?犖?貊惜 Yahoo