有時總覺得有些訊號出現的太晚
訊號出現後，可能100點過去了。
這種交易容易出現虧損。
主要的原因，還是因為進場條件太多。
EX:突破XXX作多，程式只要這樣寫 if close > XX then buy
但是在DT中，可能這樣表示
if High[1] > XX and Close > XX and Close > Open then buy
這樣，只要其中一個條件不滿足，不好意思，下次請早。
有時條件式所有條件都不滿足，請在等10分鐘，或是更久。
造成這樣的原因，主要還是DT內的策略太多。
策略A + 策略B，加在一起，獲利不如遇期!!!
沒關係，總是有辦法把策略A中不賺錢的交易踢掉，把策略B賺錢的交易留下。
這種極盡變態式的組合，造成了DT現在這付德性。
最近想寫一個條件不嚴苛的策略。
Close > XX and XX > Close[1] 就進場(也就是突破進場)。
最多再加1組條件，至於XX，當然就是秘密了。
FE就用上述的想法去完成。
如果DT屬於保守，那FE就屬於較敏感。
訊號容易出現，比較容易抓到整個波段。
當然交易次數多，一定有不少對獲利沒貢獻的交易。
這不管了，順其自然吧。
以上就是FE ver1
交易時間9點到下午1點，回測成本2000
回測時間，2001 - 2008.10.30
只一組策略。突破就進場，無其他進場條件。
一天交易一次，每日下午1點40分平倉。
我會讓這程式上線跑跑看，不過不是現在。
畢竟DT還是會獲利。而且現在沒有錢XD
而且FE9XX次交易裡有將近2XX次是虧損的。
誰受得了??
將來會試著加一些新策略進去，讓他們搶訊號。
看看新策略的訊號能不能取代虧損的交易。
當然，新策略的進場條件一樣不能太多。
簡單為主，交易次數多沒關係。
最近有聽說7年回測，交易22XX次的當衝程式
還是會獲利。
會這樣搞主要是很想知道
一個回測成績很完美，但是交易次數少，訊號較遲鈍
和一個回測成績不怎樣，交易次數多，訊號較敏感
到底哪一個比較好??
總是要有親身經歷才知道自己適合哪一種。
