2008年12月6日 星期六

跳空修正實例

跳空修正這篇文章提到。

把今天的走勢補上今天開盤和昨天收盤的差

讓今天的走勢和昨天走勢可以接起來,沒有跳空影響。

今天稍微思考了一下,什麼樣的指標最容易受到跳空影響而失效。

恩,應該是均線吧,或是說只要會用到"平均"的指標

都很容易受到跳空影響。

現在用Macd作個實例,看看影響如何。

Macd,不改變參數,用 close,12,26

Macd平均,一樣用預設值9

來一個簡單的策略

當 Macd 與 Macd平均 黃金交叉且紅K 作多
相反,作空。

程式碼:

if MACD(Close,12,26) cross over XAverage(MACD(Close,12,26),9)
and close>open then buy;

if MACD(Close,12,26) cross under XAverage(MACD(Close,12,26),9)
and open>close then sell;


跑60K,回測到2008.12.01,成本2000



哈哈,還真慘!!!

現在把走勢修正一下

讓今天的走勢往昨天靠,去除跳空因素。

假設修正後的收盤是 mClose 好了

所以程式改寫為

vars:diff(0),mclose(0);
vars:mMacd(0),mmacdave(0);

diff=closed(1)-opend(0);

if time[0] < > time[1] then mclose=close+diff;

if MACD(mClose,12,26) cross over XAverage(MACD(mClose,12,26),9)
and close>open then buy;

if MACD(mClose,12,26) cross under XAverage(MACD(mClose,12,26),9)
and open>close then sell;


一樣的回測條件


哈哈,我看到就笑了,結果差這麼多。

其實本來以為會很慘。

因為這是修正方法是在腦袋中幻想出來的。

套用在Macd也只是想試試看是否真的有影響。

結果不但有,而且影響挺大的。

找機會在試試其他技術分析。
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