把今天的走勢補上今天開盤和昨天收盤的差
讓今天的走勢和昨天走勢可以接起來,沒有跳空影響。
今天稍微思考了一下,什麼樣的指標最容易受到跳空影響而失效。
恩,應該是均線吧,或是說只要會用到"平均"的指標
都很容易受到跳空影響。
現在用Macd作個實例,看看影響如何。
Macd,不改變參數,用 close,12,26
Macd平均,一樣用預設值9
來一個簡單的策略
當 Macd 與 Macd平均 黃金交叉且紅K 作多
相反,作空。
程式碼:
if MACD(Close,12,26) cross over XAverage(MACD(Close,12,26),9)
and close>open then buy;
if MACD(Close,12,26) cross under XAverage(MACD(Close,12,26),9)
and open>close then sell;
跑60K,回測到2008.12.01,成本2000
哈哈,還真慘!!!
現在把走勢修正一下
讓今天的走勢往昨天靠,去除跳空因素。
假設修正後的收盤是 mClose 好了
所以程式改寫為
vars:diff(0),mclose(0);
vars:mMacd(0),mmacdave(0);
diff=closed(1)-opend(0);
if time[0] < > time[1] then mclose=close+diff;
if MACD(mClose,12,26) cross over XAverage(MACD(mClose,12,26),9)
and close>open then buy;
if MACD(mClose,12,26) cross under XAverage(MACD(mClose,12,26),9)
and open>close then sell;
一樣的回測條件
哈哈,我看到就笑了,結果差這麼多。
其實本來以為會很慘。
因為這是修正方法是在腦袋中幻想出來的。
套用在Macd也只是想試試看是否真的有影響。
結果不但有,而且影響挺大的。
找機會在試試其他技術分析。