2008年前半年人工操作期貨被慘電，畢業兩次。
後半年開始程式交易，至今大約5個月。
中間被DT修理過一次，差點畢業。
悶了一段時間，我花了這麼多時間在策略上。
沒有獲利就算了，現在還反過來修理我??
之後寫策略想法改變很多，DT47產生。應該是最終版了!!!
然後FE誕生，與DT一起征戰市場。
複雜當沖(交易次數少) vs 簡單當沖(交易次數多)。
邊跑邊實驗，哪個策略活的久???
當沖就先這樣不動了，有新想法再說。
接下來換波段策略了。
FE純波段其實不錯，不過波段就是有風險。
所以FE波動炮誕生。跟FE當沖一樣的進場策略。
增加1330判斷要不要留倉以及停損縮小到1%而已。
算是FE當沖加碼，希望表現能跟FE一樣好。
再來就是希望能跑波段程式了。
目前計畫跟當沖一樣，希望能跑兩個策略，邊跑邊實驗。
一個條件苛(交易次數少)，一個條件鬆(交易次數多)
看看哪個比較好??
2008年學了不少東西。
寫策略，回測及最佳化議題，資金配置，風險管理...等等。
視野開闊了不少。
希望今年也可以跟去年一樣，除了被程式修理(汗~)
今年第一目標，不要畢業!!!!!!!!!!!
