像會想到結算新制的問題，想到就氣。
有夠麻煩。
對於當沖程式來說，問題不大。
寫一個參數，存入結算日期。
在結算日當天提前平倉就好。
不過對於留倉程式，問題就麻煩了。
通常時候，我們比較常用期貨連續月份來跑策略。
當有單子在近月時，遇到結算日，需要先把近月的單子平倉。
再對遠月份契約下一口同方向的單。
這動作，幾乎下單機都有這樣的功能可以設定。
所以還算方便。
至於兩合約的價差。嗯，要習慣。
有時轉倉出現損失，也許下一筆交易會賺回來。
出現獲利，可能將來要吐回去。
就把轉倉的價差當作滑價吧，有時不見得是壞事。
記成交易成本的部份。
最大的問提應該是訊號的產生了。
今天在盤中，當時已轉倉完成。
看一下成交回報，嗯嗯，發現價差很大。
所以就把HTS中的期貨連續改成期貨3月份。
不換還好，一換就出事。
期貨連續在還沒接上3月的資料前，都是用二月的。
在2月，我16號有一筆空單，就一直到結算。
但是3月，我有一筆多單。然後多單就進場了!!!!
換回來，又只剩空單，又翻空了!!!!
莫名其妙的幫阿造打工去了><
若是今天換成用3月份，這筆多單可是獲利的。
不過個人認為心態上不要想成少賺。
因為K線換成3月就覺得少賺，然後將來結算時策略都用新月份。
那之後結算換成新月份後，出現的訊號造成損失呢?? 再改回連續??
這樣就好像，用10MA不會賺，改用12MA好了。
沒必要這樣作。
以後就一直用連續吧。
