有一位朋友好像就被Google擋住了，真抱歉!!
他在網友實戰叢林的討論區發文。原文轉載如下。
[研究討論] 程式交易的認知有差那麼多嗎?
今天在一個部落格看到有些程式交易者對"停損"的認知,不覺的的嚇了一跳,
好像"程式交易"只憑藉"回測的數據"就可以做策略的依據?
我是不懂"程式交易",但是很嚮往"程式交易",正在做進門的準備工作,
今天看到這一篇"文章"之後就立刻很衝動的回了一篇文,
但是因為哪個網站需要有"驗證"的程序,我弄了半天也沒發出去,
30分鐘後我自己比較"冷靜"一點了,再看看自己所寫的文章,好像"利"了一點,
所以最後也就沒有發出這篇文章,
但是心中的疑惑依然存在,現在把這篇"疑惑"貼在這哩,希望程式交易的前輩們能給個指導,"程式交易"真的會只以"回測的數據"為依據就去做操作策略的擬定的依歸嗎?
哈!xx兄:原來所謂的"程式交易"是在"瞎子摸象"?在要用做"程式交易的策略之前這個操作策略並沒有完整的"實際交易經驗"做基礎?
程式交易者並沒有實際的觀察自己的交易"策略"在實際操作中所會遭到的"問題"與"結果"? 而只是靠"程式回測的結果"做個"拼湊"的工作就推上陣了?是這樣嗎?
我絕無惡意,我是真的看到您這兩篇"停損難"後感到很訝異!!!
真的程式交易者都是這樣開始的嗎?
我沒做過程式交易,我剛想開始進門,
但是看到您這兩篇文章後開始有點懷疑,
所以才很"冒犯"的寫這一篇請教您,
您的程式交易的程序真的就是這樣產生的嗎?
我因為沒有程式交易的經驗所以我的想法是:
我自己想做的程式交易"預計做法"是
1,我想要用來做程式交易的"策略"是在經過自己上萬次的"人工回測"也就是所謂的盤後"模擬操作測試"後,完全能了解自己的操作策略在實際的盤勢中所會遇到的"情況"
(也就是您在"停損難"文中所提到的問題我們在模擬操作中都要經過用3~5年的歷史資料一天一天的去做"模擬操作"的實際體驗與觀察後一路改善自己的操作策略,一直到勝率與獲利率都要達到60%以上的水準時才能算是"操作策略"及格)
在操作策略"及格"之後才能真的上場操作,
再經過實際的操作驗證,自己的操作策略確實是在"實戰"中是能穩定獲利的,
這時才會想到要用"程式交易"將自己的操作策略做的更精確的"實踐",(自己人工操作時有時還是會不守紀律,而導致最後的操作績效沒能如原先計算估計的那麼好)
當然,這時也許有些"操作的方式"或"判斷的方法"是"程式所無法實際表現的,所以我們就要想出讓"程式"能認識,能表現的"方法.
我們所"頭痛"的是將"策略"要"程式化"的過程,
而看您的文章,您所"苦惱"的是"策略"的定案?
假如真是這樣?那差別還真大?
不過要我們去相信一個沒有經過"實際操作"
光憑"理論的回測結果"就要當作是操作的策略?我們這一代的人可能還真不敢???
不知道我所感覺到的"文章"結果是否正確?謝謝您!如果在言詞上有所冒犯的還請海涵!
在這裡的程式交易前輩們!我這看文的感覺是對的嗎?
程式交易只要有"回測數據"的加持就可以成為實際的操作策略了嗎?
謝謝前輩們,請指導一下!
這篇文章寫得真不錯。
首先，我非常認同"交易策略"是由"實戰經驗"發展出來的。
不過很遺憾，以我的年紀，若是我說我有豐富的交易經驗，或是說我有多年的看盤經驗
抱歉，不會有人相信。而且經驗真的少到幾乎不算有。
所以老實說，我的交易策略不是由實際交易經驗發展出來的。
一開始寫程式時，靈感主要來自於
書籍上技術分析，網路，想像力，還有看過去的K線 ... 等等。
這些不是經由實際交易產生的程式，主要還是依照回測。
而回測就是利用過去資料作模擬交易。
很忠實地把每一筆交易呈現出來，意味著程式可以很有紀律的執行想法。
當然，決定該程式要不要使用，不能也不該只看個回測報表就決定。
這樣有點草率。報表只能讓我們瞭解這個想法的獲利情況。
還需要由訊號在歷史K線中的產生情況
觀察訊號是否正常??
看看訊號產生的時刻，心理能否接受這樣的進場??
可以接受程式交易帶來的損失嗎??
想想在程式進場時，自己心中的想法有無與訊號衝突??
程式出現連損時，會因為質疑而終止程式嗎??
如果可以，模擬一下當時在那樣的盤勢，自己的心裡狀況也是不錯的。
不然，程式開跑後，人為干預程式的進行，就失去紀律了。
個人認為"紀律"是程式交易最核心的精神。
程式在好但無法抗拒心魔的壓力，有程式沒紀律。
那也許人工盯盤成績還比較好。
恩，離題了~
個人認為程式的產生是完全依據實際交易而產生
或是利用技術分析甚至是憑空想像而來都無訪。
但是停損不行!!!
停損是為了避免一次就畢業。
有停損也可以讓程式執行的更有紀律。
而停損怎麼取??要看每個人可接受的損失決定，不停損也可以。
至於寫"停損難"文章動機，主要是因為近期交易時。
對相同策略使用了不同的停損，20點和1.5%。結果績效大不同。
為什麼一樣的進場點，不一樣的停損，會有不同結果??
個人認為是程式太笨。不靈活
有時太早進場，承受無謂的震盪，換來停損的結果。
當然可以透過修改程式進場想法，換來更好的進場點。
不過這樣很容易有過度最佳化的問題。
換個角度想。
在可接受的損失內，是不是可以多承受一點風險，去證明進場點是正確的??
多花一點停損額度，去買這一段震盪時間。去驗證操作是否正確。
這聽起來就像是在賭，在凹。
確實是如此。
畢竟程式有太多東西無法用程式表達。
這樣作到底是好是壞，很難說。
但是可以確定連續被巴的感覺很難受。
1.5%被掃到，20點也狂巴。很恐怖阿~
不論如何，感謝您的文章，提供想法。
若是Google出問題，咱可以E-mail討論。
