其實那時有點不太認真
所以策略內容不是很清楚。
好像是在1分鐘K線。
開盤開始計算給一根實體K線值。
黑K為負，紅K為正。
計算開盤前一個小時
也就是到0946那一根K線
把這60根的實體K現值加起來。
正：多單
負：空單
停利：20點
停損：30點
程式好像是這樣寫
vars:hour(0);
if date[0] < > date[1] then hour = 0;
if time = 0945.00 then hour = close-open[59];
if time = 0946.00 then begin
if hour > 0 then buy next bar at market;
if hour < 0 then sell next bar at market;
end;
if marketposition > 0 then begin
exitlong next bar at entryprice(0)-30 stop;
exitlong next bar at entryprice(0)+20 limit;
end;
if marketposition < 0 then begin
exitshort next bar at entryprice(0)+30 stop;
exitshort next bar at entryprice(0)-20 limit;
end;
if marketposition < > 0 and time = 1340.00 then begin
exitlong next bar at market;
exitshort next bar at market;
end;
其實不曉得為什麼。
這策略聽起來就不怎麼樣XD
可能是因為有停利的關係。
再來最大的問題應該是風險報酬比有問題。
不考慮手續費和滑價的情況。
風險 30點
報酬 20點
風報比 3:2
個人覺得不太合理。
如果出現4連敗，累計損失120點
那將來要六次獲利才能COVER損失。
冒損失30點的風險，只換取20點的獲利??
嗯嗯，個人不覺得值得。最起碼要1:1比較合理。
下圖是該策略在各年中的回測
因為一起測電腦會Lag，所以分8年。
2008年的資料指到0919
回測2000
以我自己的手續費來說，不到1點。
所以回測成本設定10點，等於有9點可以給他滑。
雖然回測上都是賠錢的。
但是每次都會滑價9點??
如果沒有滑價，是不是就賺了??
再來，這個策略勝率看起來蠻高的。都有過5成。
嗯嗯，好像可以拼!!!
