用HTS匯出台指期歷史資料
匯出5分K線,轉成TXT
匯出1分K線,轉成XPO
這兩份資料對同一個策略回測
結果不一樣耶!!!!
當初以為是2001-2008年這段時間的資料在搞鬼
所以只回測2009年(這一年的5min txt和1min xpo 我和1127都用HTS維護 )
但是回結果仍然不相同,這問題很奇怪。
如果資料來源分別是超級大三元和HTS
那還可以解釋成是各家看盤軟體資料的差異。
但是來源都是HTS還這樣就真的怪了。
沒辦法,只能選一個固定使用。
保持一致性很重要。
不過現在這問題更怪。
同樣的資料,同樣的策略
在TS中,DayBack調成5 和 DayBack調成5000
訊號會不一樣 =.=
這就無法解釋了。
看來有很多問題待解阿