當沖交易都是在一天之內完成一次或數次買賣動作，不留倉過夜。
所以基本上，當沖主要獲利還是當日行情
如果當日的日K線有很長的影線。
影線的意思是價格曾經漲(或跌)到某位置，但是又反轉回去。
當天遇到影線
除非策略能夠精準的抓到低點然後作多，或是抓到高點放空。
或是策略夠敏感，能夠早早進場，適時出場。
否則進場後，除了停損不然就是收盤平倉的順勢策略
在遇到日K有長影線時，確實不容易有獲利。
稍微解釋一下，順勢策略在日K是影線的情況為什麼容易虧損。
上圖是2009年7月的日K線。總共23的交易日
若是當天的上影線或是下影線超過實體K線，就用小黃點標示
總共有12的交易日。
現在拿上圖右邊數來第二個小黃點那個交易日舉例。
如圖，當天黑K，然後收長下影線。
在形成下影線的過程，盤中一定是一個大黑線。
這個大黑線製造過程，策略可能進場條件被觸發，然後進場。
如果當天就如上圖左，收盤接近最低
那任何一個進場點都是獲利的。頂多空最低搞個沒賺沒賠。
不過沒有天天在過年的。上圖左的黑K只是一個盤中的過程。
收盤結果是上圖右。拉上去了!!!
這一拉，讓策略的進場點，從空在實體變成空在影線。
結果讓放空的位置比當日收盤還要低。
這樣的行情
除非可以空在影線高處，然後再影線低處停利。
不然放到收盤都是虧損收場。
同理，上影線也是一樣。
以下~ 來點胡思亂想~
現在假設有一個策略A，不停損不停利，進場後放到收盤平倉
然後假設遇到上述影線的日子都是輸，其他時候都是贏
且輸贏都是100點。
那麼7月的23個交易日，贏11天輸12天，結果是輸100點。
若是把這策略加上50點停損停利，變成策略B。
那麼贏的這11天，本來獲利1100點，因為停利變成獲利550點。
不過這12天有影線的日子，也是有停利出場的可能。
假設停利的日子是X天。所以X介於0~12之間。
最壞的情況是X=0的時候。12天全輸，結果變得和策略A一樣。
但是，只要X大於0，那麼策略B的績效就會比策略A好。
再來一個假設一個策略C，與策略A相同。
不過添加了一些濾網，讓進場機率降低。
但是假設進場後的輸贏都還是100點。
然後假設濾網的添加
讓贏的日子進場機率降低Y，輸的日子進場機率降低Z
這樣，最壞的情況就是Y=Z的時候。例如都是降低1/3好了。
原本贏11天，因為降低了1/3，少了4天。變成贏7天
輸的12天則變成了輸8天。
與策略A相比，只是輸贏少1/3，結果仍是一樣。
不過只要該濾網能讓 Z比Y大，例如是1/2和1/3好了
那個贏得11天，因為Y，少了4天，變贏7天。
而輸的12天，因為Z等於1/2，變成了輸6天。
反敗為勝!!!
以上~ 只是胡思亂想。
那些策略是不存在的。
不過如果上述的胡思亂想那麼一點道理的話。
那麼出場與不進場，將會對策略績效有一定的影響。
