意思大概是...從開始進入賭場開始下第一柱到離開時下的最後一注
如果注碼都是一定金額~ 那一定輸
剛剛在System Code for Trading System Labs看到的一個策略
September 2000, Hybrid system No. 1
此策略只有Buy和Exitlong
程式碼如下：
Inputs: LookBack(9), WhereToBuy(0.5);
Variables: HighValue(0), LowValue(99999), BuyValue(0);
LowValue = Lowest(Low, LookBack);
HighValue = Highest(High, LookBack);
BuyValue = (HighValue - LowValue) * WhereToBuy ;
If MarketPosition = 0 Then Buy tomorrow at BuyValue + LowValue Stop;
If LowValue[1] > Close Then ExitLong at Open;
If BarsSinceEntry = 9 and 0 > OpenPositionProfit Then ExitLong on Open;
從變數 HighValue , LowValue , LookBack 看來
有點像KD的抓高低點的定義
LookBack：週期9
HighValue：9根K線的高點
LowValue：9根K線的低點
BuyValue 和 WhereToBuy 決定了進場位置
WhereToBuy：值0.5
BuyValue：0.5 乘上 ( 9根K線的高點 減去 9根K線的低點 )
LowValue 加上 BuyValue 的值就是進場點
這策略在個人解釋會是：
9根K線的低點往上突破BuyValue後進場作多。
當K線收盤小於9根K線的低點 或是
進場經過9根K線後開盤持倉損益(OpenPositionProfit)小於0時平倉
此策略在台指期的進出場如下圖：
回測也不太耀眼
不過不要太快認定這是個爛策略
這回測是單口的情況...也就是所謂的"平注"
現在我要讓平注變成不平注~
條件：勝率超過3成的時候才進行下單
所以下注情況變了：1口或是不下單
結果呢？？
應該用膝蓋就可以看出來
MDD縮小了一半以上
而且近期績效還創新高...
Parkson果然有一套...
薑還是老得辣~ 屁股果然是老得翹XD
