利用Excel可以產生出隨機的K線~
這些K線~
也許和過去有相似之處~
在未來~ 可能也會出現類似的行情~
但是，誰敢說百分百相同??
可以產生隨機行情~
那我們寫的交易策略，是不是可以利用隨行情來回測一下??
如果策略經過參數最佳化，在台指回測表現是很優秀的~
那把相同的策略在隨機行情中執行呢??
也能夠表現得很優秀嗎??
所以我們拿隨機的行情進行回測看看吧~
首先選用一個簡單的均線交叉策略
並且找出回測淨利最高的參數
如圖，最佳參數為81
81MA的策略回測如下
所以接下來就用81這參數對隨機行情回測吧~
接下來觀察台指歷史資料
從2001開始，日K資料至今共有2302個交易日
利用產生器~
我們產生範圍在1000~15000的隨機資料13組
一組2302根K線~
起始值從2000,3000,4000, ... ,14000
這13組不同起始值產生的隨機行情走勢如下
因為限制範圍的緣故~
所以可預先知道1000是底~ 到1000之後就不會在下了
同理，15000是頂~也是隨機行情的最高點~
不過不要緊~
圖中可看見，這些隨機行情和台指一樣
有上有下~有震盪有盤整~
把產生出的隨機行情整理一下後~
以TXT的形式匯入TS(匯入TXT可參考：匯入歷史資料(ASCII)一文)
並用上述的策略進行回測~
回測績效損益圖如下(以起始值排列)
可看見~
81MA均線交叉策略~ 用隨機行情進行回測~
得到的結果都不是很好~
從K線圖也不難察覺~ 有些隨機行情太過於震盪了~
81這週期對於那些震盪行情容易被上下洗來洗去~
由以上實驗可知~
尋找過最佳參數的策略~
對於過去已知的行情可以有不錯的表現~
可是在未知的行情就不見得能有良好表現了~
以上~
