利用留倉策略模擬，訊號出現時的期貨單~ 改成選擇權價差單~
回測的歷史資料來自於先前整理的OP歷史資料~
不過這樣的回測也是有很多限制~
一，只能做莊家行價差：
莊家行價差簡單的說就是價差建立後~ 一買一賣產生一個淨收入~
當買方付出的權利金比當賣方收的權利金少~
二，履約價限制在價平上下一擋：
假設程式在7273發出依個作多訊號，這時候的價平是7300
所以根據"一"，會建立一個賣權多頭價差~
履約價鎖定7200和7400
所以7273的多單會變成 S7400P-B7200P 的多頭價差~
三，建立後，單子放到結算~
這就是沒辦法的事情了~ 從期交所下載到的資料只有日K
分鐘K應該要用買的吧??
其實當初主要是為了要驗證一下自己的一些想法，所以這樣設計~
再說選擇權要考慮的參數比期貨還要多~
以Delta0.5的價差來說，期貨 B7200 XL7300
選擇權不一定是獲利50點~ 所以只好將就這樣的限制了~
整個畫面大概如下~
這張圖應該不用講了~ 之前都是這樣~ 貼上回測~
那這圖是必備資料~
也就是歷史交易日~ 對應的近月合約~ 以及結算價~
這些在之前的文章~ 歷史交易日及近月合約整理有分享
然後是主要畫面
從程式回測抓進場日期~ 進場價~
然後找到價平以及交易合約~
然後寫入履約價~ 權利金~
計算價差~ 損平點~ 結算損益~
以上~
如此一來~ 所有的期貨單都可以改成價差單了~
當然，也可以把選擇權價差單改成買方或是賣方進行回測~
不過最可惜的還是資料不足~
不然可以解除很多限制~
如果有人有相關類似的想法想回測~
咱也許可以Mail交流一下~
