之前的這個想法出現的時候~ 就覺得這樣的方式值得一試~
回測工具產生後~ 就是把所有策略都丟進去回測啦~
當然~ 回測的限制也不少~ 不過這不在文章討論範圍內~
回測時會設定一些參數~
賣方與價平的間距，買賣方間距，買賣方價差~
賣方與價平的間距：
如果為1~ 表示價平7500的莊家多頭價差賣方為7400Put
或是價平7500的莊家空頭價差賣方為7600Call
買賣方間距：
如果為1~ 表示賣方為7400P，那買方就是7300Put
若是為7500Call，則為7600Call
買賣方價差：
依據前兩個參數，如果選定的標的權利金為，12與6，價差6
沒有意義~ 所以設定一個參數過濾這些情況~
所以一個TS策略，可以用不同的參數回測好幾次
如圖，
參數(賣方與價平的間距，買賣方間距，買賣方價差)由左至右分別為
(2,1,30)，(1,1,30)，(0,1,30)
如果說~直接找回測起來最好的結果去執行
這樣跟執行參數最佳化的策略沒兩樣~
之前自己也陷入這樣個困擾中~
策略A(2,1,30)比較好，策略B(0,2,50)才優....到底用哪個好??
前幾天才恍然大悟!! 這些參數原本就不是要這樣用的~
一切還是要從資金控管開始
舉個例~
假設買賣間距固定為1，這樣的組合保證金是5000NT
固定了這個參數，可以知道自己帳戶在倉部位的最大值
然後思考一組價差的報酬率想要說少?? 假設為20%
也就是投入5000NT，然後希望有1000NT(20%)的回報~
所以買賣價差最起碼有20點的空間~
把成本算進去~ 大概要抓個30點~
上述兩參數算是交易前的決策~
以上例來說，參數為 ( x,1,30)，若是實際下單可以照實執行
那每個部位的最大損失都可以控制在70點之內
可以預先知道未來損失對我來說是挺有吸引力的~
這樣我就可以知道在最差的狀況下帳戶在什麼時候會乾掉~
然後盤中部位配合停利，應該是可以把帳戶控制的很靈活。
因為風控可以做的更好~
也成為自己會想改選擇權下單的原因~
