之前有觀察過期貨與現貨的價差關係
不過 一直沒有辦法寫成程式 所以稍微用EXCEL統計一下
想法:
連續兩天逆價差 今天的逆價差程度大於前一天
且 今天逆價差超過50點...
那次日收紅機會高
連續兩天正價差 今天的正價差程度大於前一天
且 今天正價差超過50點...
那次日收黑機會高
若是這樣的想法成立
那麼只要開盤下單 收盤平倉 就可以獲利
如圖
這是小台指與加權的價差關係
想法似乎可行
現在加一個條件
上述的想法若成立
次日還要開低 也就是今日開盤小於昨日收盤啦
滿足開低就下單
感覺有好一點
有機會寫成程式時試試看...