2008年6月28日 星期六

價差

之前有觀察過期貨與現貨的價差關係

不過 一直沒有辦法寫成程式 所以稍微用EXCEL統計一下

想法:
連續兩天逆價差 今天的逆價差程度大於前一天
且 今天逆價差超過50點...
那次日收紅機會高

連續兩天正價差 今天的正價差程度大於前一天
且 今天正價差超過50點...
那次日收黑機會高

若是這樣的想法成立
那麼只要開盤下單 收盤平倉 就可以獲利


如圖
這是小台指與加權的價差關係
想法似乎可行

現在加一個條件
上述的想法若成立
次日還要開低 也就是今日開盤小於昨日收盤啦
滿足開低就下單



感覺有好一點
有機會寫成程式時試試看...
HEMiDEMi Technorati Del.icio.us MyShare?犖?貊惜 Yahoo