寫了這麼久的當衝程式,大概有一點心得。
兩個程式只要相關性低,組合在一起理論上會有加乘的效果。
至於波段,時間格局要放大一點。
所以進出場,停損...等策略,應該也是要大格局。
不然訊號太敏感,導致進出太頻繁,有可能徒增交易次數。
想波段想到現在,也弄出了一些策略,就放在這當備忘錄吧。
程式命名:SkyElephant
回測時間2001-2008.09.11,成本來回2000
一個程式一組多空訊號,翻單取代停損
SkyElephant1 ver1
30K,185次,325萬,53.51%,最大折返26萬,單筆最高損失11萬
原理:2日高低點
SkyElephant2 ver1
60K,194次,242萬,42.78%,最大折返24萬,單筆最高損失10萬
原理:2K排列
SkyElephant3 ver1
30K,124次,211萬,48.39%,最大折返40萬,單筆最高損失15萬
原理:三條均線
SkyElephant4 ver1
10K,254次,305萬,49.61% 最大折返25萬,單筆最高損失15萬
原理:Toby Crabel
SkyElephant5 ver1
15K,670次,294萬,42.99% 最大折返35萬,單筆最高損失11萬
原理:Timothy 8
SkyElephant6 ver1
30K,610次,213萬,37.70%,最大折返31萬,單筆最高損失11萬
原理:Timothy 12
SkyElephant7 ver1
30K,92次,257萬,60.87%,最大折返37萬,單筆最高損失17萬
原理:Timothy 10
SkyElephant8 ver1
30K,314次,192萬,44.59%,最大折返35萬,單筆最高損失11萬
原理:策略的產生