2008年9月15日 星期一

波段程式不是這麼好寫的

寫了這麼久的當衝程式,大概有一點心得。

兩個程式只要相關性低,組合在一起理論上會有加乘的效果。

至於波段,時間格局要放大一點。

所以進出場,停損...等策略,應該也是要大格局。

不然訊號太敏感,導致進出太頻繁,有可能徒增交易次數。


想波段想到現在,也弄出了一些策略,就放在這當備忘錄吧。

程式命名:SkyElephant

回測時間2001-2008.09.11,成本來回2000

一個程式一組多空訊號,翻單取代停損

SkyElephant1 ver1

30K,185次,325萬,53.51%,最大折返26萬,單筆最高損失11萬
原理:2日高低點


SkyElephant2 ver1

60K,194次,242萬,42.78%,最大折返24萬,單筆最高損失10萬
原理:2K排列


SkyElephant3 ver1

30K,124次,211萬,48.39%,最大折返40萬,單筆最高損失15萬
原理:三條均線


SkyElephant4 ver1

10K,254次,305萬,49.61% 最大折返25萬,單筆最高損失15萬
原理:Toby Crabel


SkyElephant5 ver1

15K,670次,294萬,42.99% 最大折返35萬,單筆最高損失11萬
原理:Timothy 8


SkyElephant6 ver1

30K,610次,213萬,37.70%,最大折返31萬,單筆最高損失11萬
原理:Timothy 12


SkyElephant7 ver1

30K,92次,257萬,60.87%,最大折返37萬,單筆最高損失17萬
原理:Timothy 10


SkyElephant8 ver1

30K,314次,192萬,44.59%,最大折返35萬,單筆最高損失11萬
原理:策略的產生
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