不過 隔日沖的部份 是用錯誤的方法
所以這篇就當作我在搞笑吧!!!!!
-------------以下是搞笑內容-------------
就是把Timothy9 ver1 這程式放進去DreamTrade ver4.4
方法就參考隔日沖這篇文章吧
個人認為 有些地方蠻值有趣的
比較一下 DT4.4 和 DT4.5
這是DT4.5
327萬 460次 68.48% 最大折返87000萬 單筆最大損失37600 20連勝 4連敗
而DT4.4
291萬 425次 68.24% 最大折返80800萬 單筆最大損失37200 20連勝 4連敗
不過 有些地方蠻有趣的
Timothy9 ver1顧及到勝率 所以合併後 勝率被拉上去 是可以預期的
獲利上升的幅度36萬 和 Timothy9 ver1 相去不遠
個人比較好奇的是 在隔日沖這篇文章裡
已經有把 隔日沖這想法放進當衝程式中
不過 那時的隔日衝程式 只有做多訊號 沒有做空訊號
回測結果是 最大折返是9萬多 多了1萬
現在 有加幾個做空訊號進去了 最大折返 反而下降
本來預期是會上升的 因為加進去的程式本來就是在"賭跳空"
把"賭"的風險考慮進去 那應該會讓最大折返上升
程式訊號越多 賭博性應該越強 (這是我很直覺得認為!!)
本來只有加作多訊號 最大折返變成9萬多
現在再加作空訊號 最大折返變成87000萬多 變少了
有趣的現象...
算了 不管了 程式有變好就是了...
