每天1340進場 次日開盤出場
因為留倉有風險 尤其是新聞等等
所以 這程式基本上是"賭跳空" 所以比較顧及勝率
交易次數很少 濾網很多
想法:
參考隔日沖這篇文章
沒什麼好介紹的...直接看回測吧!!
回測時間:2001-2008/8/12
當沖 一天一次 來回成本2000
40次 35萬 勝率72.5%左右
最大折返4.7多萬
單筆最大損失37600
單筆最大損失有點頭痛 當然可以用參數最佳化讓回測看起來很好
不過 為什麼要用呢??
這都已經是在賭了 這就是賭博的風險阿
不過勝率挺高的 我願意賭一賭
