看看可不可以過濾掉一些回測上是虧損的訊號。
這部份可以用的玩意可多了。
均線，KD，MACD，...等。
不過用技術指標難免會有最佳化的可能。
最佳化太過度，在實際交易上，未必會有跟回測一樣的好成績。
不過還是會有一些濾網，可以有效濾掉交易次數的方法。
而且不會有最佳化的疑慮，因為無法最佳化XD。
拿Toby Crabel的當沖交易這篇文章內的程式舉例。
直接複製程式碼回測到2008.11.11
結果如下圖。
130多萬，1000多次。
現在在多空訊號的判斷式中分別加入
多： opend(0) > closed(1) (表示開高)
空： closed(1) > opend(0) (表示開低)
可看到獲利沒有減少太多，但是交易次數大幅減少。
而且此方法用沒有參數，非常的絕對的2分法。
當然，這個方法好不好，個人無法作任何保證。
再回測上看來，似乎減去很多對獲利沒啥貢獻的交易。
但是在整體上，回測樣本變少很多，樣本少的回測
最後的數據可不可信?? 這個就因人而異了。
不過個人經驗是，這種玩意一個訊號用一個就好。
用一個減一半，用兩個就是一半再一半
這樣就真的減太多了。
