在進場前就已經算好好了。
前一筆交易，多單4592，停損4429
沒停損真的是好險。
不過該檢討一下停損點的設立了，每次都來這一套
若是真的停損了，會很痛。
先來看看DT46好了，一天交易一次，停損後不再進場。
回測到2008.11.11，成本2000
折返出現新紀錄。
看看損失的交易，近期幾筆的損失都很大。
獲利就似乎在平損獲利上下。
折返似乎也有持率破紀錄的趨勢XD
不給更改一下，真的是有點令人害怕。
改過以後的DT，就稱為DT4.7吧，算是瘦身計畫。
1.停損統統拆掉，之前的停損太可怕了，連巴時領教過幾次，很痛。
現在的停損是，假設進場點10000，可接受最大損失是150點，也就是1.5%
停損就全部改1.5%，這樣一樣會很痛，但是總比不知道何時停損還的好。
這樣一改，程式碼行數幾乎少了一半。
2.承1，所有策略停損都固定後，count就失去作用了。
count是用來對每個策略個別停損
EX:
策略1 -> count=1 -> 停損1
策略2 -> count=2 -> 停損2......
既然count用不到，那也不要限制一天交易一次好了。
當天停損後可再進場，或是直接翻單。
3.拆掉濾網，檢查是否有策略使用過多的絕對濾網，然後拆掉。
也減少進場條件，增加交易次數。
4.承3，交易次數增加，也不斷的拆掉一些條件，目的是要增加交易次數
當然，受到回測數字的影響，並沒有拆掉太多。
主要還是找有沒有什麼條件，拆掉後比較不影響獲利的。
找到就拆掉XD
更改後的DT
交易次數增加了100多次。
獲利的提昇應該是翻單或是停損後再進場造成的。
折返也變小了，感覺還會在破紀錄XD
除了第170~190筆損失超過25000，其他都在25000之內。
從圖中看來，損師大部份落在20000以內，也就是100點左右。
這部份也許有修改空間。
獲利這部份看不出什麼改變
折返在400-500次交易似乎大了點，不過有縮小的趨勢。
當然，以上的數據只是過去的玩意。
隨時都會發生之前對DT懷疑的可能。
不過，這次的修改沒有增加任何東西。
減少限制，增加進場活性。
統一停損條件也讓程式瘦了很多。
不限制一天進場一次也比較公平
損失的訊號先出現，停損後，獲利的訊號出現也會成交。
當然也有可能一天之間好幾連巴，像是2008.11.12。
不過就讓他這樣吧。
PS:還可以再瘦~
