他部落格內的文章。
原文連結
作者文中提到
他對程式做了最佳化，然後一開始有獲利
不過後來實際操作的結果比回測還遭。
甚至有手動平倉的。
關於手動平倉，自己領教過一次。
某次交易，我手動平倉，DK沒有，結果當筆交易他賺比較多。
從此我再也不幹這種事。
文中有一篇回應挺有道理的
程式回測絕對不是績效越好實測的成績就會好
這不單只是參數最佳化的問題，很多程式沒有做參數最佳化
實測的結果一樣很慘
通常交易次數減少導致的績效提升是不准的
當然，現在我還是認為交易次數不用太多。
不過在程式修改時會遇到一種情況。
增加一組條件，讓獲利沒增減，但是交易次數少100次。
這條件留不留???
以前會認為留，1000次交易可以獲利100萬
沒必要交易到1100次。
不過現在認為，同樣都是獲利100萬，交易次數沒差。
而且多一個條件，進場條件就嚴格一點。
也許會讓進場點變得不好，或是根本沒有進場
就錯過了當天也許會獲利的可能(當然也有可能是損失!!)
再來，交易次數多，回測樣本比較多。
回測起來較可信(應該吧XD)。
也就是因為這篇文章，才會有DT4.7
將來的DT也是會往這方向改進。
