原來阿宏之前就有想到。那以下就用阿宏均線還稱呼他吧
說真的，阿宏均線還真的不清楚怎麼用。
剛剛在跟菜籃MSN道晚安後，突然想到一個策略
也就是 阿宏均線策略
想法中會用到，阿宏高點均線 阿宏低點均線 阿宏收盤均線
均線的程式碼：
vars:count(0),have(0),cave(0),lave(0);
vars:sumhigh(0),sumclose(0),sumlow(0);
if date[0] < > date[1] then begin
count=0;
sumhigh=0;
sumclose=0;
sumlow=0;
end;
if time[0] < > time[1] then begin
count=count+1;
sumclose=sumclose+close;
cave=sumclose/count; {阿宏收盤均線}
sumhigh=sumhigh+high;
have=sumhigh/count; {阿宏高點均線}
sumlow=sumlow+low;
lave=sumlow/count; {阿宏低點均線}
end;
定義好3條阿宏均線後。
進出場策略就這樣。
一樣，輕輕淡淡的程式碼。
回測：2001~2008.12.01。用在5分K
成本2000，翻單不停損。
折返40多萬阿，真可怕。
平均虧損和平均獲利也差不多，跟賭博一樣了。
單筆最大損也很嚇人，20多萬。
有試過其他時間週期，大概在10k，15k還有200萬以上的成績。
當然，其他回測結果一樣很難看。
交易次數100多次似乎也不夠多。
勝率60多啪可能也是因為可能交易次數太少造成的。
不過呢，有研究價值。
也許可以配合其他波段策略，或是跟當沖再一起。
