2008年12月16日 星期二

獲利與風險

15號開盤往上跳空好幾百點。

然後往上直攻漲停,不過沒成功。

可能有些程式在今天進場時,價位已經快漲停了。

沒什麼賺頭了,若是還沒有滿足漲停平倉條件。

那只有走向停損一途。有點划不來。

所以進場前也許可以考慮一下

進場後可能發生的損失和可能發生的獲利,判斷要不要進場。

首先,要先確定漲停平倉的百分比是多少?? 6.6%,6.7%,6.8%??

以6.8為例,這樣的程式碼如下:

if marketposition > 0 then
exitlong at 1.068*closed(1) limit;
if marketposition < 0 then
exitshort at 0.932*closed(1) limit;


意思是,進場後,到這個價就出場了。

所以進場點到6.8%這一段就是進場可能發生的最大獲利。

若是這個進場點與6.8%的距離很小,甚至小於停損點。

那就沒有進場價值了,選擇不進場可能比較好。

所以再進場前加一個判斷,看看有沒有進場的價值。

增加一個condition

if stoploss > ( 1.068*closed(1) - close )
or stoploss > ( close - 0.932*closed(1) ) then begin
condition1=False;
end else
condition1=true;

if condition1 and 進場條件 then 進場


如上,stoploss就是停損點。

若是漲停價與現價的差小於停損點,

表示進場作多後,

可能發生的最大獲利(漲停平倉)比可能出現的損失(停損)少。

不值得進場,所以Condition1是False,做空亦然。

要進場,Condition1要先是True才行。

這樣的想法,主要是想避免今天的情況。

在回測上確實會少幾次交易。

但在實際上有沒有比較好我不知道。
HEMiDEMi Technorati Del.icio.us MyShare?犖?貊惜 Yahoo