其實這就是DMI指標。文中計算 DeMax 和 DeMin
DeMax = Iff ( High > High[1] , High - High[1] , 0 )
DeMin = Iff ( Low[1] > Low[1] , Low[1] - Low , 0 )
然後求出 DeM，DeM = DeMax / ( DeMax + DeMin )
看了 DeM 有了個發想 ~
想法是這樣，利用DeM這計算方式
算出 DeMax / ( DeMax + DeMin ) 和 DeMin / ( DeMax + DeMin ) 兩個值。
命名為 Dx 和 Dn 好了。
把這兩個值當成比例。
然後用在下列的突破架構中。
If Close cross over BreakOut*Dx Then Buy
If Close cross under BreakOut*Dn Then Sell
至於BreakOut，就自行發揮了。
就算 BreakOut 是死板板的固定值。
也會因為 Dx 和 Dn 的不同，讓突破點不同。
以上想法 ~ 命名 Timothy 14
停損 1% ，週期 5分鐘
回測很精彩。
先來看看 成本2000的回測
天殺的，標標準準的N字績效阿。
不過近期的績效很可怕。200707開始復活。
若是從200707開始計算，至今績效約80萬。
把回測成本降為1200
其實還好，很一般。
兩次回測手續費差了800，也就是4點。
也就是說，一次成交可允許的滑價少了2點。
由本來的5點變成3點 ~
現在的 手續費 + 稅，大概1點左右，而且是固定的，暫且不考慮。
3點的滑價到可不可以允許。
以我個人的交易環境來觀察，是可以的。
通常，
進場我都用 Buy / Sell Next bar at market
收盤平倉也是
這部份的訊號，幾乎0滑價。最多最多2點，而且滑的方向不一定是壞的。
不過停損訊號就有點困擾了。
除了DT是在K線收完後才判斷是否停損。
其他策略都是用 Exit next bar at XXX Stop
這樣個訊號在遇到快市的時候，一定會滑得很誇張。
而且不可能往好得方向滑。
所以滑價要控制的好一點阿。但是要怎麼控制呢??
就希望停損的時候不是快市吧
