有一段內容還挺有趣的。
把高中物理課本內的公式用上了。
P = M * V 動量 = 質量 * 速度 ...
嗯嗯... 不知道我有沒有記錯，還是我在做夢。
反正就是前幾天腦袋突然出現這個動量的公式。
然後做了一個奇怪的發想。假設 ~
K線的價位變化，代表該K線的速度變化。
K線成交量，代表K線質量。
所以，在TS中，弄出了這樣的變數
Value1 = iff( (H-L) > 0 , (H-L) , 1 ) / iff( V > 0 , V , 1 )
Value1 就是 K線的高低差除以那一根K線的成交量。
為什麼要相除而不是相乘?? 主要是因為相乘數字太大了
不好處理，所以就很直覺得相除 ~
利用 iff 這函數，是要避免 High = Low 和 Volume = 0的情況。
以免分子或是分母等於 0
相除後的 Value1 值應該很小。而且每一根K線顯示的值都不一樣。
現在把 Value1 套用在策略中，架構大概這樣。
if XXX then begin
if close cross over A + B * Value1 then buy next bar at market;
if close cross under A' + B' * Value1 then sell next bar at market;
end;
上述中的 XXX
通常是限制時間，像是在中午以前...
或是在某漲跌幅之內，以免漲停時作多，或是跌停時放空。
不過XXX這條件是非必要得玩意，可以不寫。
而 A + B * Value1
這就隨意了~
EX：
A = A' = Closed(1)
B = Highd(1)
B' = Lowd(1)
這樣的話，上面的策略就變成
K線收盤 突破 昨日收盤 加上 昨日最高點乘以Value1 ，下一根K線作多
K線收盤 跌破 昨日收盤 減掉 昨日最低點乘以Value1 ，下一根K線作空
其實就是K線收盤 突破跌破 突破點就進場的策略 ~
乘上Value1，只是想讓突破點一直有變化。
突破點一直變化不見得是好事。
但是，有變化就會有驚奇。應該吧~ 哈哈~
利用上述想法，生一個簡單的策略
Value1 = iff( (H-L) > 0 , (H-L) , 1) / iff( V > 0 , V , 1 ) ;
if time > = 1000 and 1200 > = time then begin
if close cross over closed(1) + highd(1) * Value1 then buy next bar at market;
if close cross under closed(1) - lowd(1) * Value1 then sell next bar at market;
end;
回測成本2000，2001-2008，15K
馬馬虎虎啦 ~
不過別亂用。有些進場點會把你嘎到瘋掉的~
而且交易時段是作過最佳化的
所以看看就好。
