只要Netprofit回測起來最高。
管他停損是幾百點，都會拿來用。
嚐到苦頭後才明白
200點停損的當沖也許可以創造出超高回測的績效。
但那都是過去的獲利，沒參與到。
可是200點的停損在將來卻可能不斷發生。
後來學乖了，思考可忍受的單比損失上限後
將程式改寫，改成自己可接受的程度
通常停損個人習慣用百分比，大約是1%~1.5%。
也嘗試用固定停損，範圍大概是40~60點。
停損範圍大概抓這樣的區間。
不增加百分比或點數，原因上述說明，因為我無法忍受。
在這段時間觀察到一些現象。
有些程式用百分比停損回測會比用固定停損好。
有些則是用固定停損比較好。
可是停損點數無法縮小。
一縮小停損額度，回測績效會大打折扣。
當然，這可能是台灣期貨市場就是這樣
震盪差不多是那個樣子，若是停損設定比震盪小。
停損出場的機率大增。
也有可能是策略本身的進場點比較粗糙。
無法每次都準確的抓到行情發動點。
所以進場會經過一些震盪盤整，若是沒有停損才開始獲利。
要改善這情況也許可以利用縮小K線的時間週期來改善
像是15分鐘改成5分，5分改成1分...
讓進程式進出場點更準確。
但是程式寫得嚴謹，會衍生出該程式是否會出現過最佳化的問題。
真的是挺頭痛的
之前聽一位朋友說，他看過停損點是最小的程式是停損30點。
因為這樣，所以有花一段時間思考，小點數停損程式。
只要回測績效是正的，夠穩定。
然後停損點數越小越好。
如下圖，T18是一個停損20點的程式
利用布林通道完成。
回測成本2000，回測時間2001-20090616
從表上看來，NetProfot連50萬都沒有...
MDD14萬左右。
績效曲線中，雖然也是向上走。
但是中間績效的震盪太大。
雖然是20點停損，但是遇到連損也是很可怕的一件事。
這張圖示損失的交易的績效圖。
可看見最差的交易就是-6000 (停損+手續費)
不考慮滑價的情況，這程式確實是可以做到20點停損
雖然說這不是很亮眼的程式。
不過輸一次20點，把成本和滑價計算進去算輸30點好了。
要連輸16次才會輸掉一個保證金。
算是一個可以撐很久的程式
