2010年2月9日 星期二

移動平均線的動態週期

一般來說,在運用均線指標的時候

通常通常周期都是固定的。

所以常常發生,一個大跳空或是一根大紅(黑)K

讓均線跟不上K線

在最近的跌勢中,價格與均線的乖離挺大的。

均線周期越長,此現象越明顯。

相反,周期越短,即使乖離變大,在很容易在短時間內恢復。


如果,MA指標中的週期,在盤中可以隨著價格與均線的乖離做修正

也許均線會比較貼著盤勢也不一定??


vars:len(60),avg(0);

avg=average(close,len);

if 100*absvalue(close-avg)/avg > 2 and len > 20 then len=len-1;
if 100*absvalue(close-avg)/avg < 1 and len < 60 then len=len+1;

plot1(avg,"AverageValue",yellow);


上述程式碼是針對MA60的修改...

一開始給定週期60


100*absvalue(close-avg)


這一行在計算現價與均線的乖離百分比,取決對值表示不論正負乖離

當乖離率大於2%時,認定均線會開始跟不上K線

所以減少均線週期(對變數Len減1)

當乖離回復到一般程度時(乖離率低於1%),開始增加到週期初始值。

在判斷式中還限制了週期要在20和60之間

目的是怕不斷的乖離導致週期太小

或是沒有乖離造成周期太大。

指標完成後,把一般的MA60比較看看



綠線是一般的MA60

黃線是均線週期隨乖離動態修正

可看到...調整過週期的均線...變的比較貼著盤勢走了~

也許可以改善均線訊號的遲鈍

以上~
HEMiDEMi Technorati Del.icio.us MyShare?犖?貊惜 Yahoo