這是個人交易上的想法...
可能之前有一陣子輸錢輸的很豪邁
在輸要縮這部份，自認為輸不死自己XD
所以現在交易起來其實心情是蠻舒暢的
不過，有獲利後，總是會想再把獲利投入市場。
但是要怎加碼，根據什麼加碼。這問題思考了很久...
昨天利用近期勝率來決定下單口數..
所以做個Excel，想比較一下單口以及加減碼的回測績效如何。
這是TS的回測報表
首先，將TS回測中Trades那Sheet的內容複製到Excel中
如圖
然後到紀錄重置那Sheet
將藍色底的儲存格
I2表示...要計算近期多少筆交易來計算勝率
口數和成本儲存格應該不用解釋
在這邊勝率的解析度是0.1
所以假設勝率超過0.6才要下單一口
那麼在 0~0.1 一直到 0.5~0.6 這些儲存格都填入0
即表示 勝率0~0.6時下單0口
設定完成後按下"計算"
Excel就會開始再做一次回測計算
根據自行設定的交易筆數計算勝率
再依據勝率決定下單口數
最後再計算損益...
計算完成後，會自動畫出圖表
藍色曲線是單口的累積績效。
粉紅色則是依據勝率計算下單口數後的累積績效
在粉紅色曲線中可看到，很多持平的部份
表示在那段期間該策略的近期勝率不佳
所以在那段期間該策略下單０口。
另外個人也發現一件蠻有趣的事。
在圖中圈起來的部份
那邊交易了100次，績效由52萬到45萬。
算是一個折返...
經過口數重置後...那段日子此策略下單0口
也就是閃過了折返那段難受的日子了....
也許這是一個不錯的方法吧!!
