本來的想法是，當日出現漲跌停並且鎖死後逆勢建倉。
那篇文章還很智障的拿策略去回測。
今年過年前，我和我營業員喝咖啡。
他提到他有個客戶，去年12月開始一路空，大概空了3口吧...
就假設空8000,8200,8400吧
然後在殺1000點前夕，好像8400那一口平倉平在8300
再來就是結算日了。假設結算結8300吧...
三口損益分別為... -300,-100,+100，總共-300點
老實說。我實在是不懂為什麼要攤平??
8000空一口，是認為8000是壓力，所以放空
可是漲到了8200還是看空??
怎麼在8100的時候看法沒有轉多然後停損呢??
這樣結果只是虧100點而已不是嗎??
還是說逆勢攤平真的有看不見的好處??
在沒有對帳單或是任何證據前，我想用回測應該可以解決心中的疑問
if marketposition < = 0 then buy 1 contracts next bar at opend(0)-50 limit;
if marketposition > 0 and currentcontracts = 1 then
buy 2 contracts next bar at avgentryprice-100 limit;
if marketposition > 0 and currentcontracts = 3 then
buy 4 contracts next bar at avgentryprice-200 limit;
if marketposition > 0 and currentcontracts = 7 then
buy 8 contracts next bar at avgentryprice-400 limit;
if marketposition > 0 and currentcontracts = 15 then
buy 16 contracts next bar at avgentryprice-800 limit;
if marketposition > = 0 then sell 1 contracts next bar at opend(0)+50 limit;
if marketposition < 0 and currentcontracts = 1 then
sell 2 contracts next bar at avgentryprice+100 limit;
if marketposition < 0 and currentcontracts = 3 then
sell 4 contracts next bar at avgentryprice+200 limit;
if marketposition < 0 and currentcontracts = 7 then
sell 8 contracts next bar at avgentryprice+400 limit;
if marketposition < 0 and currentcontracts = 15 then
sell 16 contracts next bar at avgentryprice+800 limit;
這是一個簡單的逆勢進場策略。
開盤後漲50點進場放空...
進場後(累計一口單)，被嘎100點，加空兩口；嘎200點(累計三口單)，加空四口
嘎400點(累計七口單)，加空八口；嘎800點(累計十五口單)，加空十六口
作多方式同放空。翻單，無出場機制。
咱來看看這樣的回測漲什麼樣
如圖，在圈起來的地方，還真的有獲利的表現。
不過在輸錢的時候，幾乎都是垂直向下的。
也許是程式碼內沒有出場機制，所以回測看起來不怎樣吧??
不過這樣的方式不可否認，確實有獲利的時候。
但是越漲越空，越跌越多這種方式用在期貨絕對行不通
因為期貨不是股票，有所謂的結算日。
股票可以一路攤平，只要該股不下市，有配股配息。
股子股孫再加上好景氣時的上漲，相信是有反敗為勝的機會。
可是期貨有所謂的結算日，結算日一到損益馬上浮現。
再來是遇到極端行情的時候怎麼辦??
不過呢，我想大家都知道去年4/30號發生了什麼事
連續兩天漲停鎖死，指數兩天漲了將近1000點。
利用這種逆勢建倉的方式建倉，如果再第一根漲停空一口
第二根漲停空兩口，不好意思!!請補繳保證金。
就算保證金足夠，放空也沒辦法獲利。
那逆勢建倉攤平是怎樣獲利的?我想，應該是抓到轉折了吧。
越漲越空，越空越高，越空越多，成本也跟著拉高
一個跳空，或是急殺，全部回本!!!
同理，作多應該也是用這樣的方法。
或許這真的是一種能獲利的方式吧。
不過抓不到轉折別輕易嘗試，保證金不足也不要亂玩。
但是，如果有很多很多的保證金。
為什麼為什麼還要用這方式操作呢？
直接做現貨不就好了。
就算全部買中華電信，買在70塊。
投報率也絕對勝過這樣的操作方式吧??
