假設有一筆空單空在7500
但是進場後~ 指數往上跑~ 讓單子停損~
可是停損後~ 行情又開始往下走...
停損是個正確的動作~ 因為誰都不能保證不停損的下場如何!!!
但是上述的情況中~ 把期貨改成選擇權呢??
選擇權買方或是組合單在交易之前就已經知道最大損失了~
用消極的想法思考~ 反正最輸就是這麼多~ 不處理也沒關係~
所以當停損訊號出現時~ 是不是可以不處理
也許日後有機會反敗為勝??
在這做個小實驗
這是個留倉策略~ 捨去掉2001年和2010年4月以後的交易~ 剩686筆
這686筆交易中~ 有311次獲利交易~ 375次損失交易~
現在利用之前文章[選擇權回測~]提到的Excel來對這些損失交易進行回測~
首先把損失的交易挑出來
這些在交易期貨的時候都是絕對的損失~
現在拿這些來回測~ 看看室否有機會反敗為勝~
交易訊號出現時建立的價差以價外一檔和兩擋為主
EX：
8000的多單，就建立 S7900P-B7800P的多頭價差
7500的空單，則建立S7600C-B7700C的空頭價差
來看一下回測結果~
在這些期貨的虧損交易中~ 能夠看到結算出現獲利的情況~
真是令人振奮~
剛剛提到，總共有375次虧損交易~
而這375次中~ 有222次擺到結算可以獲利~ 大幅減少了損失次數~
雖然價差的獲利遠不如期貨獲利~
但是勝率的提高可以讓交易信心增加~
用了簡單的回測作個小實驗~
當然還有很多技巧可以讓勝率更高~
這裡就不提了~
以上~
