現在我們來看看一般的TS回測報表用選擇權資料進行回測會有什麼不一樣
首先~
選用的TS回測報表如下~
這是個當沖策略~ 進場以後究等收盤平倉~
中途會翻單~ 無停損無停利~
這樣的結果~ 就算再有錢~ 可能也沒有人會執行~
利用選擇權歷史資料回測後~
結果如下~
回測時間從2002開始
成本3點
價差30點之內不交易(從回測結果刪除)
建立部位是價外一檔的同向價差~
EX：
7523的作多訊號~ 則建立 Sell7400Put-Buy7300Put的多頭價差
6584的放空訊號~ 則建立 Sell6700Call-B6800Call的空頭價差
建立後放到結算不出場
幾乎是大翻盤了~
不過不能太高興~ 因為還是有些地方要注意~
首先是滑價~
因為資源問題~ 所以手邊只有日K資料~
實際建立部位時~ 要選快收盤時~ 這樣結果會比較接近回測
再來就是平倉了~
TS回測上有賺~ 例如：B7541-XL7600~
回測獲利59點~ 但是多頭價差獲利是未知數~
畢竟部位建立時間，價差差距，當時波動率...等等~
都是不容易估計的
這在實際交易上~ 必須要設定好停利點~
價差組合是固定的風險和獲利
盤中損益達最大損失時，可以選擇不出場
日後等機會找適當動作~
就算沒動作~ 輸也是輸那樣的點數~
即時獲利達最大獲利時~ 就必須要有的停利動作了~
就算行情持續~ 該組部位也不會產生更多獲利~
停利建立新部位才是上策~
因為行情會不會反轉也是我們無法預估的
也許最後出現損失~ 那就虧大了~
