策略模擬

如果有使用HTS/TS等交易軟體的

不知道會不會覺得有些想法會因為軟體的限制

而無法程式化??

舉例來說~ 想做比一分鐘還要短的交易~


這時就必須使用其他軟體來達到自己的要求了~

如果不介意DDE會漏Tick這先天不良的條件~

那Excel是一個很好用的軟體~


以下~ 利用一個簡單的想法舉例~

想法：

觀察 委買量 及 委賣量~ 並計算成委買百分比和委賣百分比

當委買百分比大於一定數值時(假設為70%)~ 進場作多

而委賣百分比大於一定數值時(假設為70%)~ 進場放空

若是買賣條件不成立~ 平倉或不動作~

若是以上的交易想法是要及時下單~ 也就是利用 this bar 指令~

那一定是不能用HTS或TS了~


好~ 現在開始用Excel和看盤軟體的DDE來達成上述條件~

軟體使用寶來的財富888~

首先打開財富888~ 並在設定中啟用DDE




新增一個Excel檔案並把想要觀察的報價拉近DDE中~




上述的想法~ 我必須把成交價委買委賣量抓進Excel中~

在這可以順便養成一個習慣~ 幫sheet命名~

如下圖~ 名為DDE的sheet以後就只有DDE的資料~

將來比較不會混亂~






在策略模擬這sheet中~ 黑色粗體是自行寫入的標題~

紅色粗體是DDE (在名為DDE的sheet中~)

黃底的儲存格式交易成本~ 使用者自行輸入~

按下模擬紐就會開始模擬交易~

VBA設定是1秒鐘判斷一次~

所以每秒鐘都會判斷買賣條件是否成立~ 然後寫入進場點~

當然也可以利用 Worksheet_Change 來模擬~

模擬後的結果如下圖~



全部都是自動完成的~

以上~ 報價~ 策略~ 都是在Excel中完成~

若是策略可行~ 只要在接個下單機~ 或是直接把API下單指令寫進Excel中

那這Excel就是一個下單系統了~

簡單吧~

如果這Excel對各位有幫助~ 想要參考的話~

Mail給我~ 我再寄給你~