簡單說是價格波動的程度
所以一定跟價格有關(廢話!!!)
如果有人跟你扯到月亮，太陽，潮汐....
不好意思...可能遇到神經病或是騙子了...
參考選擇權玩家升級版P.78的波動率計算方式 有兩種
1.
首先計算報酬率，可用Ln(今日收盤/昨日收盤)表示
波動率＝SQRT(365*VAR(週期報酬率)) 單位：百分比
SQRT為Excel內開根號公式
VAR為Excel內變異數公式
週期依使用者設定：5,10,20....
365為年化基數，也可用一年交易日250左右表示
2.
報酬平方：[ (昨收-今收)/昨收 ] ^2
波動率=SQRT(365*平均報酬平方)
上述提到的Excel公式就不提了~ TS裡面有~
現在用方式1，在TS中寫波動率指標
vars:Length(20),Base(365);
vars:Yeild(0),VarYeild(0),WaveRate(0);
Yeild=100*Log(Close/Close[1]);
VarYeild=Variance(Yeild,Length);
WaveRate=SquareRoot(Base*VarYeild);
Plot1(WaveRate,"WR",Red);
上圖是歷史波動率與走勢的關係~
