現在利用波動率與極端價的概念，來猜測明日可能的價格區間
在選擇權玩家升級版P.92提到一個公式
先說個題外話。
交易獲利來自對行情正確的判斷，即使是交易選擇權也一樣。
但確實會有些時候，正確的看法無法帶來獲利。
可能是因為選擇權的一些特性不夠了解
在此推薦 李榮祥先生 著作，選擇權玩家升級版。
OK~ 回正題。P.92提到的公式如下~
T=365*[ Ln(H/L) / N*波動率 ]^2
這是依照Wiener Proocess數學式中整理而得(P.84)
再整理一下會變成
H/L=Exp[ N*波動率*(T/365)^0.5 ]
所以
H=L*Exp[ N*波動率*(T/365)^0.5 ]
L=H*Exp[ -1*N*波動率*(T/365)^0.5 ]
N：
標準差，就是布林通道的那個標準差，在常態分布中
N=3，可以涵蓋97%的資料。
T:
剩於交易日，在這邊直接帶入1就好
因為我們只要推測明日的價格而已，所以把明天當成結算日
H,L：
就是K線高低點了~
所以每天收盤後，H,L固定~
就可以推測明日可能的高低點
波動率：參考歷史波動率
現在利用TS表示上述公式：
vars:Length(20),Base(365);
vars:Yeild(0),VarYeild(0),WaveRate(0);
vars:PossibleH(0),PossibleL(0),St(3);
Yeild=Round(Log(C/C[1]),2);
VarYeild=Variance(Yeild,Length);
WaveRate=SquareRoot(Base*VarYeild);
PossibleH=L*expvalue(St*WaveRate*SquareRoot(1/365));
PossibleL=H*expvalue(-1*St*WaveRate*SquareRoot(1/365));
plot1(PossibleH,"PosH",Red);
plot2(PossibleL,"PosL",Green);
上述的指標在K線中的呈下如下圖
有點像布林通道~
切忌：
算出來的高低點，千萬不要當成進出依據，這只是參考
不信的話，先看看今天猜出來的低點，和現在價位比一下XD
