這樣的結果，我想大家都早就知道了。
如果上篇文章各位覺得有參考意義
並想依據該結果建立一些部位的話，那成交價也許要考慮一下。
扯開話題聊一下價差的特性~
結算最大獲利+結算最大損失=價差買賣方履約價差
就這樣~ 沒了XD
其他那些Delta，Gamma，theta，波動率那些有的沒有的~
反正到實際交易的時候會忘記，想到也來不及計算
想到想要計算，計算完了就錯過下單時機了。倒不如不要理它們~
只要記得，成交收區的權利金越多，結算最大損失越少
現在假設 賣出8700買權，權利金收取50 和 買進8800買權，權利金支付30
組合一組空頭價差，結算損益如下圖
圖中的粗體字從上到下分別為：
價差部位最大獲利臨界點，價差部位損益平衡點，S8700Call損益平衡點
價差部位最大損失臨界點，B8800Call損益平衡點
把這些數字化成圖表如下~
上圖可以很清楚的看到
結算價小於8700，將會有最大獲利20點，剛好等於賣方收取權利金減去買方支付的權利金
結算價超過8800，將會有最大損失80點，剛好等於100減去最大獲利20點
而結算價在8700~8800之間，損益剛好是 +20 到 -80，每增加一點，損失多一點。
如果上面舉例的買方履約價改成8900，其他不變。
最大獲利仍然是20，最大損失則變成200-20=180。
所以，結算最大獲利+結算最大損失=價差買賣方履約價差
而買賣價差履約價是固定的，所以結算最大獲利越大
就表示結算最大損失就越小。
這也是我個人覺淂成交價蠻重要的原因
如果我建立一組價差，不想這價差的最大損失超過60點
這就表示一定要收取40點的權利金(以買賣履約價相差100點為例)
當然也可以利用改變履約價的方式達到取價的目標
EX：S87C/B88C 改成 S86C/B87C
不過請記得前文的內容
越靠近價內，穿價風險越高。
所以這部份各位就自行斟酌了~
