多虧了4月19號的大跌...
讓績效創新高
合約損益兩萬多...約400點
19號之前
損益約 -200點，大概是1萬
平均單口損益不高，可是交易次數多。
整個合約交易96趟，192口
這樣即使虧損低，但是累積起來也很可觀。
19號當天
平均單口150點...當日獲利600點...
可惜當天建立多頭價差，咬掉大部分獲利XD
這筆交易最大的敗筆就是重倉~
如果是輕倉~ 說不定可以憋到結算~
不過這是馬後炮了~ 下次不要再發生這種事就好!!!(懺悔~)
農曆年後過了兩個合約
執行的策略也累積了一定的交易量~
看來DT11是壞掉了XD 都沒單~
11個策略是把以前複雜策略的訊號拆掉~
所以策略都是單口~
沒行情時，只有少數幾個比較快的策略進場~ 當成試單~
行情出現，所有策略會陸陸續續的進場~ 達到一個加碼的效果~
這樣的想法，也改變了自己對於投入資金的觀念~
以前想說3倍保證金執行1口~ 那要準備60萬才夠~
現在就不會這樣想了~
知道當日最大損失後，再利用保證金百分比作減碼動作~
讓我只用30萬就執行了這樣的策略組合。
資金使用更有效率~
不過這一切都只是觀察~ 還有一些訊息會想知道
EX：
可以連輸幾個月?? 當日最大損失是多少??
30萬保證金夠嗎?? 太少要多少才夠??
可以再加碼嗎?? 可加到什麼程度??
從交易次數看，已經有些策略已經可以個別做加減碼了~
這個合約，最慢下個合約
應該可以把 勝率加減碼 或是 動態折返 的概念用進去了
