也是進步最少的一年
年初~
開始想控制交易上的損失~
在策略上做了一些改變~
效果上~ 確實控制住每筆交易的損失~
不過在策略的"不適者淘汰"這部份沒有做的很好~
所以開始利用VBA，想做一些加減碼甚至停止交易的分析。
加碼近期獲利能力強的策略
減碼或是停止近期獲利表現不佳的策略。(參考:勝率加減碼...等相關文章)
但是這部分在執行上，沒有做的很踏實。
主要還是自己心中對過去(好幾年前)的回測放不下。
另一方面，覺得選擇權對於虧損的控制似乎可以做的更好。
選擇權的特性~
沒行情也能獲利~
價差決定最大風險~
因為這兩個個特點，交易選擇權。
不過在實際上~ 浪費了很多時間~
自行用VBA寫出了一個可以回測選擇權的工具後。(參考:選擇權回測...等相關文章)
有一段時間，我不斷調整進場的參數~
想找出這個策略，用來交易選擇權的最佳參數
EX：每次訊號出現要作價外哪一檔？買賣價差要限制多少？...
很標準的參數最佳化~ 只是跑的參數跟大家想的不太一樣~
差不多快要年底的時候
突然覺得如果選擇權價差都會留倉。
那麼交易的週期就不用(不應該)太短。
訊號也不用出現的太頻繁。
所以我停止讓策略出現訊號~
用一些很簡單的邏輯來交易選擇權。
這些策略也許以後會派上用場，就先留著吧。
最後祝大家 新年開紅盤，長紅到年尾~
