該章節提到，訊號要有判斷趨勢與雜訊的能力
個人認為這是廢話XD 因為每個人都想正確的判斷趨勢的發動
不過這本書的重點比較不在訊號的濾網上，而是資金控管
希望越讀完本書以後可以有一些對交易有幫助的想法
書中對於效率比的計算如下：
走勢速度/價格波動
走勢速度的定義：當天的收盤價-X日前的收盤價絕對值(書中X為10)
價格波動：過去X日，當天收盤-前一天收盤絕對值總和
以前，個人對濾網的設計，只是為了提高回測的績效。
沒有思考過這濾網的意義，回測可以接受，自己會想辦法找一個理由接受他。
直到看到效率比這概念在書上，才有真正的思考它的意義
台指舉例的話，假設X=5
2011/2/21~2011/2/25的收盤價為
8810,8620,8525,8531,8615
走勢速度 = 8615-8810的絕對值，也就是195
價格波動 = 2 + 190 + 95 + 6 + 84 = 377
效率比=195/377=0.52
效率比的值介於0~1
當效率接近0的時候
表示走勢速度很慢(接近0)，或是價格波動太大(雜訊多)
表示當時的市場沒什麼效率可言。
當值接近1的時候
表示走勢速度的值與價格波動的值相當，也就是說
五天的漲幅幾乎等於這五天每天的累積漲幅
換句話說，這5天的漲幅，沒有大幅回檔。
這在書中被定義為有效率。
書中對效率的解釋以及用法是
市場雜訊少，表示速度快，此時需要靈敏的訊號，才趕得上市場的速度。
相反，雜訊多，則需要就遲鈍的訊號，避免反覆進場。
這樣的解釋我個人覺得很好，不過內心仍然是有一些疑問。
那個X值要設定多少??
只要有變數可以讓使用者修改，這很容易就陷入最佳化的陷阱裡。
EX：
這個月效率比0.4沒賺錢，最佳化後發現
效率比0.47回測成績好，所以下個月改成0.47
好像又回到我自己的老問題了。
寫策略遇到參數時，該參數設定多少是適當的?
不過這類的問題似乎是沒什麼答案的
畢竟每種解釋都有一定的道理。
自己比較有興趣的是，動態調整(這樣解釋應該可以吧XD)
第一次聽到這名詞，是在MSN群組中看到凌波發言
對我而言，凌波算是一位神人級交易者
他曾經提過，他的交易邏輯很簡單。
就是均線，配合加減碼，以及上述他說的動態調整。
這些在書中也有提到，不過沒看到那章節就是了。
希望看完以後有一些別的想法。
